Sustituyó en la posguerra a la Ermita del Santo Sepulcro.
Última estación del Calvario franciscano que ascendía desde la Ermita del Ecce Homo.
Frente a la ermita se abre el Mirador de San Judas Tadeo, balcón privilegiado de Alcalá, desde el que se divisan las mejores puestas de sol tras la Fortaleza de la Mota.
En ella se celebra la festividad de la Virgen de Fátima. Cada trece de mayo se traslada la imagen de la Virgen de Fátima a la Iglesia de Consolación.